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達(dá)誠(chéng)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 (019572)： 達(dá)誠(chéng)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新五金基金合同生效后，連續(xù) 20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿 200人或者基金 資產(chǎn)凈值低于5,000萬(wàn)元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)60 個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng) 10個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提 出解決方案，如持續(xù)運(yùn)作、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等， 并于六個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有會(huì)進(jìn)行表決。法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定 時(shí)，從其規(guī)定。
本基金通過(guò)指數(shù)化投資，爭(zhēng)取在扣除各項(xiàng)費(fèi)用之前獲得與標(biāo)的指數(shù)相似的總回報(bào)，追 求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券和備選成份券。為更好地實(shí)現(xiàn)基金的投資目標(biāo)，本 基金還可以投資于非屬成份券及備選成份券的其他同業(yè)存單、債券（包括國(guó)債、地方 政府債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部 分、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券等）、短期融資券（含超短期融資券）、中期票 據(jù)等非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款（包括定期存款、
協(xié)議存款、通知存款等）、現(xiàn)金等貨幣市場(chǎng)工具等，以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基 金投資的其他金融工具，但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定。 本基金不投資于股票，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、 可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行 適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金的投資組合比例為：本基金投資于同業(yè)存單的比例不低于基金資產(chǎn)的 80%，投 資于標(biāo)的指數(shù)成份券及備選成份券的比例不低于本基金非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的 80%。每個(gè) 交易日日終，本基金保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府 債券。其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購(gòu)款等。 如果法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程 序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
本基金為指數(shù)基金，主要采用抽樣復(fù)制和動(dòng)態(tài)優(yōu)化的方法，投資于標(biāo)的指數(shù)中具有代 表性和流動(dòng)性較好的成份券和備選成份券，或選擇非成份券作為替代，構(gòu)造與標(biāo)的指 數(shù)風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似的資產(chǎn)組合，以實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。在正常市場(chǎng)情況下， 本基金力爭(zhēng)追求日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.2%，年化跟蹤誤差不超過(guò)2.0%。如 因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤誤差超過(guò)上述范圍，基金管理人應(yīng)采取合理 措施避免跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份券發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市或違約 風(fēng)險(xiǎn)，且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照持有人利益優(yōu)先的原則， 履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對(duì)相關(guān)成份券進(jìn)行調(diào)整。1、同業(yè)存單指數(shù)化投資策略。2、 債券投資策略。3、資產(chǎn)支持證券投資策略。4、杠桿投資策略。
本基金風(fēng)險(xiǎn)與收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于貨幣市場(chǎng)基金。本基金為 跟蹤中證同業(yè)存單AAA指數(shù)的指數(shù)基金，與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的AAA同業(yè) 存單市場(chǎng)具備相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
(二) 投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表 (三) 自基金合同生效以來(lái)/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖 注：本基金暫不適用
基金合同生效后與基金相關(guān)的會(huì)計(jì)師費(fèi)、 律師費(fèi)、公證費(fèi)、訴訟費(fèi)和仲裁費(fèi)等費(fèi) 用；基金份額持有會(huì)費(fèi)用；基金的證 券交易費(fèi)用；基金的銀行匯劃費(fèi)用；基金 的開(kāi)戶費(fèi)用、賬戶維護(hù)費(fèi)用；按照國(guó)家有 關(guān)規(guī)定和基金合同約定，可以在基金財(cái)產(chǎn) 中列支的其他費(fèi)用。費(fèi)用類別詳見(jiàn)本基金 基金合同及招募說(shuō)明書或其更新。
2.審計(jì)費(fèi)用與信息披露費(fèi)用為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書》等銷售文件。投資本基金的主要風(fēng)險(xiǎn)有：特有風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)、啟用側(cè)袋機(jī)制的風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)、基金管理人職責(zé)終止風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)。此外，建議重點(diǎn)關(guān)注本基金特有風(fēng)險(xiǎn)如下：
1、本基金主要投資于同業(yè)存單，存在一定的違約風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)及利率風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)同業(yè)存單的發(fā)行主體出現(xiàn)違約時(shí)，本基金可能面臨無(wú)法收取投資收益甚至損失本金的風(fēng)險(xiǎn)；當(dāng)本基金投資的同業(yè)存單發(fā)行主體信用評(píng)級(jí)發(fā)生變動(dòng)不再符合法規(guī)規(guī)定或基金合同約定時(shí)，管理人將需要在規(guī)定期限內(nèi)完成調(diào)整，可能導(dǎo)致變現(xiàn)損失；金融市場(chǎng)利率波動(dòng)會(huì)導(dǎo)致同業(yè)存單市場(chǎng)的價(jià)格和收益率的變動(dòng)，從而影響本基金投資收益水平。基金份額凈值可能因市場(chǎng)中的各類投資品種的價(jià)格變化而出現(xiàn)一定幅度的波動(dòng)。投資者購(gòu)買本基金可能承擔(dān)凈值波動(dòng)或本金虧損的風(fēng)險(xiǎn)。
2、最短持有期限內(nèi)不能贖回基金份額的風(fēng)險(xiǎn)。本基金對(duì)每份基金份額設(shè)定最短持有期限，對(duì)投資者存在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。本基金主要運(yùn)作方式設(shè)置為允許投資者每個(gè)開(kāi)放日申購(gòu)，但對(duì)于每份基金份額設(shè)定最短持有期限，最短持有期限內(nèi)基金份額持有人不能就該基金份額提出贖回申請(qǐng)。即投資者要考慮在最短持有期限屆滿前資金不能贖回的風(fēng)險(xiǎn)。
3、開(kāi)始辦理贖回業(yè)務(wù)前不能贖回基金份額的風(fēng)險(xiǎn)。基金管理人自基金合同生效之日起不超過(guò)1個(gè)月開(kāi)始辦理贖回，對(duì)投資者存在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。投資者可能面臨基金份額在基金合同生效之日起 1個(gè)月內(nèi)不能贖回的風(fēng)險(xiǎn)。
4、標(biāo)的指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)：（1）標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與同業(yè)存單市場(chǎng)平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)的指數(shù)并不能完全代表整個(gè)同業(yè)存單市場(chǎng)。標(biāo)的指數(shù)成份券的平均回報(bào)率與整個(gè)同業(yè)存單市場(chǎng)的平均回報(bào)率可能存在偏離。（2）標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。標(biāo)的指數(shù)成份券的價(jià)格可能受到因素、經(jīng)濟(jì)因素、投資者心理和交易制度等各種因素的影響而波動(dòng)，導(dǎo)致指數(shù)波動(dòng)，從而使基金收益水平發(fā)生變化，產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。（3）標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)：盡管可能性很小，但根據(jù)基金合同規(guī)定，如出現(xiàn)變更標(biāo)的指數(shù)的情形，本基金將變更標(biāo)的指數(shù)。基于原標(biāo)的指數(shù)的投資政策將會(huì)改變，投資組合將隨之調(diào)整，基金的收益風(fēng)險(xiǎn)特征將與新的標(biāo)的指數(shù)保持一致，投資者須承擔(dān)此項(xiàng)調(diào)整帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)與成本。
5、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)。本基金力爭(zhēng)將日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值控制在0.2%以內(nèi)，年化跟蹤誤差控制在 2%以內(nèi)，但因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素可能導(dǎo)致跟蹤誤差超過(guò)上述范圍，本基金凈值表現(xiàn)與指數(shù)價(jià)格走勢(shì)可能發(fā)生較大偏離。本基金還可能面臨基金投資組合回報(bào)與標(biāo)的指數(shù)回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)，以下因素可能使基金投資組合的收益率與標(biāo)的指數(shù)的收益率發(fā)生偏離：（1）由于標(biāo)的指數(shù)調(diào)整成份券或變更編制方法，使本基金在相應(yīng)的組合調(diào)整中產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。（2）由于標(biāo)的指數(shù)成份券在標(biāo)的指數(shù)中的權(quán)重發(fā)生變化，使本基金在相應(yīng)的組合調(diào)整中產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。（3）由于標(biāo)的指數(shù)是每天將利息進(jìn)行再投資的，而組合同業(yè)存單利息收入只在賣券時(shí)和付息時(shí)才收到利息部分的現(xiàn)金，然后才可能進(jìn)行這部分資金的再投資，因此在利息再投資方面可能會(huì)導(dǎo)致基金收益率偏離標(biāo)的指數(shù)收益率，從而產(chǎn)生跟蹤偏離度。（4）由于成份券流動(dòng)性差等原因使本基金無(wú)法及時(shí)調(diào)整投資組合或承擔(dān)沖擊成本而產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。（5）由于基金投資過(guò)程中的同業(yè)存單及證券交易成本，以及基金管理費(fèi)和托管費(fèi)等費(fèi)用的存在，使基金投資組合與標(biāo)的指數(shù)產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。（6）在本基金指數(shù)化投資過(guò)程中，基金管理人的管理能力，例如跟蹤指數(shù)的水平、技術(shù)手段、買入賣出的時(shí)機(jī)選擇等，都會(huì)對(duì)本基金的收益產(chǎn)生影響，從而影響本基金對(duì)標(biāo)的指數(shù)的跟蹤程度。（7）其他因素產(chǎn)生的偏離。基金投資組合中個(gè)別成份券的持有比例與標(biāo)的指數(shù)中該成份券的權(quán)重可能不完全相同；因缺乏賣空、對(duì)沖機(jī)制及其他工具造成的指數(shù)跟蹤成本較大；因基金申購(gòu)與贖回帶來(lái)的現(xiàn)金變動(dòng)；因指數(shù)發(fā)布機(jī)構(gòu)指數(shù)編制錯(cuò)誤等，由此產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
6、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。本基金的標(biāo)的指數(shù)由指數(shù)編制機(jī)構(gòu)發(fā)布并管理和維護(hù)，未來(lái)指數(shù)編制機(jī)構(gòu)可能由于各種原因停止對(duì)指數(shù)的管理和維護(hù)，如指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)，本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情形發(fā)生之日起十個(gè)工作日向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如更換基金標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有會(huì)進(jìn)行表決，基金份額持有會(huì)未成功召開(kāi)或就上述事項(xiàng)表決未通過(guò)的，基金合同終止。投資人將面臨更換基金標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等風(fēng)險(xiǎn)。自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應(yīng)按照指數(shù)編制機(jī)構(gòu)提供的最近一個(gè)交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金投資運(yùn)作，該期間由于標(biāo)的指數(shù)不再更新等原因可能導(dǎo)致指數(shù)表現(xiàn)與相關(guān)市場(chǎng)表現(xiàn)存在差異，影響投資收益。若出現(xiàn)指數(shù)更名等對(duì)基金投資無(wú)實(shí)質(zhì)性影響的標(biāo)的指數(shù)變更情形，則無(wú)需召開(kāi)基金份額持有會(huì)，基金管理人應(yīng)與基金托管人協(xié)商一致、履行適當(dāng)程序后，在規(guī)定媒介上公告。
7、成份券暫停上市、摘牌或違約的風(fēng)險(xiǎn)。標(biāo)的指數(shù)的當(dāng)前成份券可能會(huì)出現(xiàn)暫停上市、摘牌或違約而被踢除指數(shù)，此后也可能會(huì)有成份券加入成為該指數(shù)的成份券。本基金投資組合與相關(guān)指數(shù)成份券之間并非完全相關(guān)，在標(biāo)的指數(shù)的成份券調(diào)整時(shí)，存在由于成份券違約或流動(dòng)性差等原因無(wú)法及時(shí)買賣成份券，從而影響本基金對(duì)標(biāo)的指數(shù)的跟蹤程度。當(dāng)標(biāo)的指數(shù)的成份券違約時(shí)，本基金可能無(wú)法及時(shí)賣出而導(dǎo)致基金凈值下降、跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴(kuò)大等風(fēng)險(xiǎn)。本基金運(yùn)作過(guò)程中，當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份券發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市或違約風(fēng)險(xiǎn)，且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照持有人利益優(yōu)先的原則，履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對(duì)相關(guān)成份券進(jìn)行調(diào)整，但并不保證能因此避免該成份券對(duì)本基金基金財(cái)產(chǎn)的影響，當(dāng)基金管理人對(duì)該成份券予以調(diào)整時(shí)也可能產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴(kuò)大等風(fēng)險(xiǎn)。
8、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn)。本基金可投資資產(chǎn)支持證券，存在一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、違約風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、現(xiàn)金流預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)。（1）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：資產(chǎn)支持證券支付主要來(lái)源于支持證券的資產(chǎn)池產(chǎn)生的現(xiàn)金流，資產(chǎn)支持證券在二級(jí)市場(chǎng)的成交流動(dòng)性情況差異較大，投資者可能面臨資產(chǎn)支持證券難以以合理價(jià)格變現(xiàn)進(jìn)而遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)。（2）違約風(fēng)險(xiǎn)：資產(chǎn)支持證券雖然在法律上實(shí)現(xiàn)了與原始權(quán)益人的破產(chǎn)隔離，但仍然依賴原始權(quán)益人的持續(xù)運(yùn)營(yíng)，并面臨與原始權(quán)益人的資金混同風(fēng)險(xiǎn)，因此當(dāng)資產(chǎn)支持證券的原始權(quán)益人出現(xiàn)違規(guī)違約時(shí)，本基金作為資產(chǎn)支持證券的持有人可能面臨無(wú)法收取投資收益甚至損失本金的風(fēng)險(xiǎn)。資產(chǎn)支持證券的交易結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜，涉及眾多交易方，雖然相關(guān)的交易文件對(duì)交易各方的權(quán)利和義務(wù)均有詳細(xì)的規(guī)定，但是無(wú)法排除由于任何一方違約或發(fā)生重大不利變化導(dǎo)致投資者利益損失的風(fēng)險(xiǎn)。（3）信用風(fēng)險(xiǎn)：當(dāng)本基金投資的資產(chǎn)支持證券信用評(píng)級(jí)發(fā)生變動(dòng)不再符合法規(guī)規(guī)定或基金合同約定時(shí)，管理人將需要在規(guī)定期限內(nèi)完成調(diào)整，可能導(dǎo)致變現(xiàn)損失。（4）其他風(fēng)險(xiǎn)：此外在資產(chǎn)支持證券的投資中基金管理人還面臨現(xiàn)金流預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等其他風(fēng)險(xiǎn)。
9、基金合同終止風(fēng)險(xiǎn)。出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份券價(jià)格波動(dòng)等指數(shù)編制方法變動(dòng)之外的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金管理人召集基金份額持有會(huì)對(duì)解決方案進(jìn)行表決，基金份額持有會(huì)未成功召開(kāi)或就上述事項(xiàng)表決未通過(guò)的，基金合同終止。因而，本基金存在著無(wú)法存續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)。
10、本基金采用證券經(jīng)紀(jì)商交易結(jié)算模式，即本基金將通過(guò)基金管理人選定的證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)進(jìn)行場(chǎng)內(nèi)交易和結(jié)算，該種交易結(jié)算模式可能存在操作風(fēng)險(xiǎn)、資金使用效率降低的風(fēng)險(xiǎn)、交易結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)、投資信息安全保密風(fēng)險(xiǎn)、無(wú)法完成當(dāng)日估值等風(fēng)險(xiǎn)。
11、本基金的份額登記、估值核算等業(yè)務(wù)由基金管理人委托的基金服務(wù)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)日常運(yùn)營(yíng)。為本基金提供運(yùn)營(yíng)外包服務(wù)的機(jī)構(gòu)已獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的認(rèn)可，同時(shí)，基金管理人將持續(xù)評(píng)估該機(jī)構(gòu)的人員配備情況、業(yè)務(wù)操作的專業(yè)能力、業(yè)務(wù)隔離措施、軟硬件設(shè)施等是否能夠滿足本基金的運(yùn)作需要。雖然具有以上基礎(chǔ)，但是基金管理人仍然無(wú)法保證委托的基金服務(wù)機(jī)構(gòu)可以永久符合監(jiān)管部門的法律法規(guī)，如在基金存續(xù)期內(nèi)該機(jī)構(gòu)出現(xiàn)違法違規(guī)、操作風(fēng)險(xiǎn)事件或無(wú)法繼續(xù)存續(xù)等情況，可能會(huì)對(duì)本基金的正常運(yùn)作產(chǎn)生不利影響。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。
與本基金/基金合同相關(guān)的爭(zhēng)議解決方式為仲裁。因本基金產(chǎn)生的或與基金合同有關(guān)的一切爭(zhēng)議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，任何一方有權(quán)根據(jù)基金合同的約定提交至仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行仲裁。具體仲裁機(jī)構(gòu)和仲裁地點(diǎn)詳見(jiàn)本基金合同的具體約定。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
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